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第二十四届中国管理科学学术年会:经济数学与金融风险管理第二分论坛

发布时间:2023-01-09 19:56:01  来源:   作者:  点击:

12月11日上午,第二十四届中国管理科学学术年会暨中国优选法统筹法与经济数学研究会2022年年会的经济数学与金融风险管理第二分论坛会议在线上举行,本次论坛由山西财经大学管理科学与工程学院承办。来自华东理工大学、上海交通大学、西安交通大学、天津大学、南京大学、中山大学、中央财经大学、山西财经大学等该领域的专家学者和硕博士生们汇聚一堂,就新形势下我国经济数学与金融风险管理研究进行了深入交流和学习。



会议由华东理工大学周炜星教授主持,由周炜星教授和来自天津大学的冯绪教授共同担任论文评委,先后共有14位学者将自己最新的研究成果进行了汇报和讨论。


周炜星教授主持


上半场有7位学者进行交流汇报。吉首大学的张晶汇报了题为《信息不对称视角下企业证券化融资的信号传递》的论文,研究工作从企业类型数量角度拓展实物期权信号传递模型,提出了将投资时机应用于企业资产证券化中企业质量识别和筛选,探究了多企业下好企业与不同质量中企业的分离难度关系等问题。湖南师范大学曾琦以《动态社交网络环境下股票市场信息披露与崩盘风险研究》为题进行汇报,论文构造了基于信息披露和动态社交网络下的股票市场模型,并在动态WS小世界和动态Modified BA网络环境下进行仿真分析。华侨大学王亚军以《基于Tsallis熵的系统重要性银行识别》为题进行分享,从网络视角入手,基于Tsallis方法评估了系统重要性银行。中央财经大学王超汇报了题为《多层级指令流不平衡的价格冲击效应研究》的论文,研究工作基于我国证券市场指令流不平衡特征,建立识别证券交易市场多层级指令不平衡特征的指标,提出了多资产线性模型无法有效刻画交叉冲击效应的原因,并给出指令流不平衡交叉冲击刻画方法。上海交通大学杨杰做了题为《基于MF-ADCCA方法的玉米期货市场多重分形分析——来自疫情和战争背景下国家粮食安全和农业政策有效性的视角》的报告,基于多重分形理论,对单市场及多市场交叉情形进行了玉米期货市场的多重分形分析。山西财经大学周洁做了题为《投资者情绪、套利限制与规模因子波动管理组合策略的超额收益研究》的报告,从投资者情绪和套利限制视角对规模因子波动管理组合策略的超额收益产生原因进行探索,并从动态角度分析规模因子与因子波动之间的关系。青岛农业大学蔺康康做了题为《降价还是以旧换新?考虑策略消费者行为的产品动态定价决策研究》的报告,对比分析了降价策略、以旧换新策略、混合策略在缓解消费者策略购买行为的有效性问题。进一步考虑企业异质性,比较分析老产品折扣价格在内生确定、外生给定两种情况下对零售商最优定价决策的影响。

下半场有7位学者同大家分享了最新成果。南京大学张浩然做了题为《现货市场知情交易概率对期货市场功能发挥的影响研究》的报告,研究了投资者结构对期货市场功能发挥的影响,并分析影响的期现货跨市场传导机制。吉林大学丁雪净汇报了题为《房地产限购政策的实施效应评估——基于贝叶斯时间序列模型的反事实因果推断方法》的论文,使用贝叶斯结构时间序列模型测度限购政策实施和解除对不同城市的异质影响,以及不同城市受政策干预后的分化特点。西安交通大学徐一雄做了题为《基于MS-VAR模型的中国股市成交量与波动率动态关系研究》的报告,采用马尔科夫转换向量自回归模型,考察了中国股市交易量与波动率及收益率之间的动态非线性关系。中南财经政法大学李庆做了题为《标的资产卖空成本影响期权隐含偏度实证研究:来自上证50ETF期权市场证据》的报告,研究中建立了含卖空成本期权定价模型,求解含卖空成本的隐含偏度,进行了卖空成本影响偏度指数的实证分析,并进行了含卖空成本的隐含偏度检验。中山大学管理学院袁先智老师做了题为《建立与国际通用的适合中国企业主体和债券的信用评级体系》的报告,研究工作建立了支持风险评估相配套的专业流程框架,实现能够改善信用评级质量和提高评级区分度需要的特征指标的筛选,完成了构建与国际通用的信用评估体系标准接轨并适合中国企业主体信用资质表现的信评体系。福建农林大学蔡毅汇报了题为《GWO-SVR算法在股市反向混频数据预测与投资决策中的应用研究》的论文,将机器学习算法与反向混频数据抽样模型相结合,并应用于中国股市27个行业指数收益率的预测和投资决策。中央财经大学孙光宇汇报了题为《经济政策不确定性对我国银行业经营稳定的影响研究-基于时空双维度视角》的论文,将经济政策不确定性和银行经营稳定引入银行存贷款收益模型,并对经济政策不确定性影响银行经营稳定的机制进行了实证检验。



分论坛的各位学者将自己的成果进行了精彩汇报,并且展开了深入交流和思想碰撞,令参会的学者和同学们受益匪浅。此次经济数学与金融风险管理第二分论坛的成功召开,为广大学者搭建了快速了解本领域研究前沿的绝佳平台,为科学研判当前我国面临的经济和金融形势,以及后疫情背景下的经济数学和金融风险管理研究提供了新的思路和方法。

(管理科学与工程学院 李斌供稿 )



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